In uno scenario di assenza di nuove misure per il clima, con le politiche attuali insufficienti a fermare il riscaldamento globale, ci sarebbe “rischi fisici gravi e costi estremi derivanti dall’aumento di frequenza e di portata, delle catastrofi naturali”. Lo scrive la Bce nel documento che riporta gli scenari degli stress test per misurare l’impatto dei rischi climatici sulle banche, che includono anche uno scenario di transizione green graduale e di transizione ritardata. Nello scenario peggiore – si legge nel documento – l’assenza di costi di transizione e’ piu’ che superata dall’impatto avverso dei rischi fisici estremi sull’economia nel corso del tempo”.
Il test, spiega la Bce, è un esercizio di apprendimento sia per le banche che per le autorità di vigilanza. Mira a identificare le vulnerabilità, le migliori pratiche e le sfide che le banche devono affrontare nella gestione dei rischi legati al clima. È importante sottolineare, scrive ancora la Bce, che questo non è un esercizio positivo o negativo, né ha implicazioni dirette per i livelli di capitale delle banche. Il test si compone di tre moduli distinti: un questionario sulle capacità delle banche di affrontare test di stress climatico, un’analisi comparativa tra pari per valutare la sostenibilità dei modelli di business delle banche e la loro esposizione alle società ad alta intensità di emissioni e uno stress test dal basso. Da marzo 2022, le banche sottoporranno alla Bce i propri modelli di stress test sul rischio climatico per la valutazione. Successivamente l’autorità di vigilanza si impegnerà con le banche, fornirà feedback e garantirà risultati equi e coerenti.
